Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/68/2007

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

[2], 28 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 27-28

Abstrakt:

W pracy podano szczegółowy opis matematyczny analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji portfela obligacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość identyfikacji trzech ortogonalnych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Report

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139757

Źródło:

RB-2007-68

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Zasady wykorzystania:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitalizacja:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Lokalizacja oryginału:

Library of Systems Research Institute PAS

Dofinansowane ze środków:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Dostęp:

Open