RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym

Creator:

Słomiński, Leon

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/29/2001

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

[2], 14 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 14

Abstract:

W raporcie przedstawiono charakterystykę rynku instrumentów dłużnych zabezpieczanych hipotecznie, parametry nominalnego i realnego strumienia wypłat, który jest ścieżkowo zależnym procesem losowym. Opisano zalety i ograniczenia wieloczynnikowego modelu HJM dla potrzeb wyceny HPD. Zaprezentowano schemat blokowy modelu symulacyjnego, który zapewnia bezarbitrażową wycenę instrumentów hipotecznych, w warunkach dużej swobody w wyborze struktury terminowej zmienności oraz charakterystykę poszczególnych modułów schematu blokowego.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:136248

Source:

RB-2001-29

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 19, 2021

In our library since:

Aug 26, 2020

Number of object content downloads / hits:

24

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/publication/171355

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information