Title:

Modelowanie procesu wyceny obligacji katastroficznych przy zastosowaniu multiplikatywno-addytywnej funkcji użyteczności

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/31/2010

Creator:

Jakubowski, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

41 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 38-41

Subject and Keywords:

Model matematyczny ; Obligacje katastroficzne ; Funkcja cobba-douglasa

Abstract:

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz model matematyczny procesu wyceny obligacji katastroficznych, przy założeniu, że dwuczynnikowa funkcja użyteczności inwestora ma postać multiplikatywno-addytywną. Wyprowadzono równanie wyceny obligacji dla tego przypadku oraz dokonano szczegółowej interpretacji geometrycznej analizowanego modelu wyceny. Przedstawiono również wyniki obliczeń numerycznych ilustrujących omawianą tematykę.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2010-31

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open