Tytuł:

Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji dla różnych sposobów koncentracji strumieni finansowych portfela

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2008

Twórca:

Jakubowski, Andrzej

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Data wydania/powstania:

2008

Opis:

[2], 41 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 38-41

Temat i słowa kluczowe:

Teoria immunizacji portfelowej ; Interest rate ; Rynek obligacji ; Stopa procentowa ; Definicje (macaulaya) okresowości i wypukłości ; Bond market ; Theory of portfolio immunization

Abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu konstrukcji portfela obligacji na efektywność aktywnego i semiaktywnego (immunizacja) zarządzania tym portfelem na analizowanym rynku instrumentów dłużnych. Sformułowane zostały trzy sposoby koncentracji strumieni finansowych portfela i wiążące się z tym trzy strategie aktywnego zarządzania inwestycjami w obligacje: strategia "sztangi" (barbell), strategia "pocisku” (bullet) oraz strategia "drabiny" (ladder).

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Typ zasobu:

Tekst

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Źródło:

RB-2008-45

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty