Tytuł:

Value of information for portfolio optimization

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/70/2002

Twórca:

Banek, Tadeusz (1945– ) ; Kulikowski, Roman (1928–2017)

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Data wydania/powstania:

2002

Opis:

14 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 12-13

Temat i słowa kluczowe:

Information ; Value ; Wartość ; Optymalizacja rozmyta ; Informacja ; Optymalizacja portfelowa

Abstrakt:

The paper deals with the following problem: is there a rational or fair price for the reports made by analysts, experts, investor advisers concerning the rate of return (RR) of investments? The notion of the value of information included in the family of probability distributions of the RR is defined. Then the notion for a linear-quadratic utility function is illustrated.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Typ zasobu:

Text

Szczegółowy typ zasobu:

Report

Źródło:

RB-2002-70

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Zasady wykorzystania:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitalizacja:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Lokalizacja oryginału:

Library of Systems Research Institute PAS

Dofinansowane ze środków:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Dostęp:

Open