Title:

Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska * Projekty badawcze ministerstwa nauki i informatyzacji * Zastosowanie informatyki we wspomaganiu rozwoju społeczno-gospodarczego * Modelowanie zdarzeń ekstremalnych - nowa miara ryzyka

Subtitle:

Książka = Book ; KS/4/2004/T37R03P01

Creator:

Miklewski, Antoni

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

[5], 39-66 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 64-66

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

In this paper we consider an Extreme Value Theory (EVT). The EVT developed as a counterpart of Value at Risk method (VaR). For this reason the EVT Models, POT and BMM models was coupled with the optimization and visualization tool EVIM within the MATLAB developing framework. Model input data are time series from Polish Stock Exchange (WIG). We compare aur outputs with other time series from various world stock exchanges.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-2004-04-T37R03P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty