Język metadanych
Książka = Book ; KS/4/1989/R07P02
Twórca: Wydawca:Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Miejsce wydania: Data wydania/powstania: Opis:[2], 406-414 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 414
Typ obiektu: Abstrakt:Niniejsza praca poświęcona będzie zagadnieniu analizy możliwości minimalizacji zadłużenia kraju przy wykorzystaniu prognoz kursów walutowych. Jak wiadomo od załamania systemu z Bretton Woods /system stałych kursów walutowych/ w 1973 roku, kursy walutowe najważniejszych walut świata charakteryzują się stosunkowo dużą zmiennością. Ich analiza wskazuje jednak na występowanie pewnych prawidłowości w czasie. Stwarza to możliwość wykorzystania relacji kursowych do minimalizacji stanu zadłużenia w chwili końcowej założonego okresu czasu. Zakładamy przy tym, że wierzyciele będą skłonni uwzględnić spłaty długu w wielkości i o strukturze walutowej określonej przez ·kraj dłużniczy.
Czasopismo/Seria/cykl: Typ zasobu: Szczegółowy typ zasobu: Źródło: Język: Język streszczenia: Prawa:Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Zasady wykorzystania:Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Digitalizacja:Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Lokalizacja oryginału:Library of Systems Research Institute PAS
Dofinansowane ze środków: Dostęp: