Tytuł:

Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/29/2001

Twórca:

Słomiński, Leon

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Data wydania/powstania:

2001

Opis:

[2], 14 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 14

Temat i słowa kluczowe:

Systemy wspomagania decyzji ; Symulacje ; Zarządzanie ryzykiem ; Symulacja monte carlo ; Zmienność ; Instrumenty dłużne ; Wycena instrumentów ; Model hjm ; Równania stochastyczne

Abstrakt:

W raporcie przedstawiono charakterystykę rynku instrumentów dłużnych zabezpieczanych hipotecznie, parametry nominalnego i realnego strumienia wypłat, który jest ścieżkowo zależnym procesem losowym. Opisano zalety i ograniczenia wieloczynnikowego modelu HJM dla potrzeb wyceny HPD. Zaprezentowano schemat blokowy modelu symulacyjnego, który zapewnia bezarbitrażową wycenę instrumentów hipotecznych, w warunkach dużej swobody w wyborze struktury terminowej zmienności oraz charakterystykę poszczególnych modułów schematu blokowego.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Typ zasobu:

Tekst

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Źródło:

RB-2001-29

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty