@misc{Jakubowski_Andrzej_Zarządzanie_2004,
 author={Jakubowski, Andrzej},
 copyright={Creative Commons Attribution BY 4.0 license},
 address={Warszawa},
 journal={Raport Badawczy = Research Report},
 howpublished={online},
 year={2004},
 publisher={Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk},
 publisher={Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences},
 language={pol},
 abstract={Przedmiotem rozważań pracy jest zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji, sformułowane przy założeniu, że struktura terminowa stóp procentowych spot może mieć dowolny kształt. Opracowany model zarządzania portfelem obligacji jest odpowiednikiem modelu H. Markowitza sformułowanego dla rynku akcji. Dokonano uogólnienia zaproponowanego modelu na przypadek krzywej dochodowości o dowolnym kształcie, przy czym przyjęto, że dynamika zmian tej krzywej jest ograniczona do proporcjonalnych zmian poziomu analizowanych stóp procentowych spot.},
 title={Zarządzanie portfelem obligacji w przypadku proporcjonalnych zmian struktury terminowej stóp procentowych},
 type={Text},
 URL={http://www.rcin.org.pl/Content/139600/PDF/RB-2004-41.pdf},
 keywords={Stopy procentowe, Analiza portfelowa},
}