@misc{Jakubowski_Andrzej_Aktywne_2005,
 author={Jakubowski, Andrzej},
 copyright={Creative Commons Attribution BY 4.0 license},
 address={Warszawa},
 journal={Raport Badawczy = Research Report},
 howpublished={online},
 year={2005},
 publisher={Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk},
 publisher={Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences},
 language={pol},
 abstract={W pracy sformułowano model portfelowy zarządzania aktywnego inwestycjami na rynku obligacji, przy upraszczającym założeniu płaskiej struktury terminowej stóp procentowych. Założenie to oznacza, że krótko-, średnio-, i długoterminowe stopy procentowe spot (wyznaczane w skali roku) mają tę samą wartość, przy czym możliwe są jedynie równoległe przesunięcia tych stóp w górę lub w dół.},
 type={Text},
 title={Aktywne zarządzanie portfelem obligacji},
 URL={http://www.rcin.org.pl/Content/139659/PDF/RB-2005-58.pdf},
 keywords={Mathematical modeling, Obligacja, Stopy procentowe, Analiza portfelowa, Teoria portfelowa markowitza, Bond, Interest rate, Portfolio analysis, Markowitz portfolio theory},
}